高辉

• 1:东北财经大学统计系 辽宁大连116025

摘要(Abstract)：

采用经济计量学中ARX模型,研究了1993年1季度～2002年4季度间市场化利率与股价指数的正反馈模型,在每个观测点处的预测精度高达10-11以上。同时,在相同时期内还给出季度间市场化利率与股价指数的负反馈模型,在每个观测点处的预测精度高达10-10以上。可见,模型拟合效果相当好,完全可应用于实际的预测。这为利用季度市场化利率(股价指数)数据获取较为准确的股价指数(市场化利率)预测数据提供了新的思路和方法。

关键词(KeyWords)： 市场化利率;股价指数;多项式分布滞后模型;ARX模型

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 高辉

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