太原理工大学学报(社会科学版)

2003, (01) 40-43

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大连商品期货价格协整关系与引导关系的实证研究
An Empirical Analysis on the Cointegration and Casual Relation of Commodity Futures Price in Dalian

高辉

摘要(Abstract):

以大连商品期货交易所大豆期货及现货价格数据为例 ,从实证的角度分析了期货价格与现货价格的关联度 ,发现期货价格与现货价格之间存在协整关系 ;进一步分析了期货价格与现货价格之间的引导关系 ,发现期货滞后价格对现货价格没有引导关系 ,现货滞后价格对期货价格也没有引导关系。期货价格与现货价格之间存在即时的双向价格引导关系

关键词(KeyWords): 关联度;平稳性;协整;引导关系;误差修正模型

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 高辉

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